Python量化多因子实战 04：市值与行业中性化实战剥离因子暴露

作者在掘金社区分享了量化因子中性化的实战方法，针对 30 只样本股（2026 年 6 月至 10 月）实测了动量因子。通过市值中性化（逐日截面回归取残差）和行业中性化（行业内去均值），展示了代码实现和结果：动量与 log(市值) 相关性从 0.0781 降至 -0.0000，IC 从 -0.1211 缩到 -0.0660，证明原始 IC 约有一半来自暴露贡献。